内容简介
《量化投资：以MATLAB为工具》分为基础篇和高级篇两大部分。基础篇部分通过QA的方式介绍了MATLAB的主要功能、基本命令、数据处理等内容，使读者对MATLAB有基本的了解。高级篇部分分为14章，包括MATLAB处理优化问题和数据交互、绘制交易图形、构建行情软件和交易模型等内容，通过丰富实例和图形帮助读者理解和运用MATLAB作为量化投资的工具。《量化投资：以MATLAB为工具》的特色在于不仅仅满足理论学习的需要，更帮助读者边学边练，将理论和实践并重。《量化投资：以MATLAB为工具》适合金融机构的研究人员和从业人员、进行量化投资的交易员、具有统计背景的科研工作者、高等院校相关专业的教师和学生以及对量化投资和MATLAB感兴趣的人士阅读。
编辑推荐
作为中国量化投资学会“量化投资与对冲基金丛书——技术系列”的重要组成部分，《量化投资：以MATLAB为工具》的作者李洋（Faruto）和郑志勇（Ariszheng）踏足量化投资和MATLAB领域多年，拥有丰富的知识体系和实战经验，乐于分享的他们将许多心血注入本书中，以期能给后来者带来一些帮助。全书结构清晰，内容由浅入深，语言通俗，资料丰富，在讲解知识时结合实例、图形和程序，让读者能够举一反三，知其然而用之。
目录
《量化投资：以MATLAB为工具》基础篇第0章N分钟学会MATLAB（60＜N＜）10.1引言10.2基础知识20.3输入/输出.4数据处理.5数学运算.6字符操作.7日期时间.8绘图相关.9数学、金融、统计相关.10其他49高级篇第1章基于MATLAB的优化问题.1基于MATLAB的线性优化.2基于MATLAB的非线性优化.3优化工具箱参数设置75第2章MATLAB与Excel的数据交互.1数据交互函数84
2.2Excel-Link宏.3交互实例.4数据的平滑处理.5数据的变换第3章MATLAB与数据库的数据交互.1MATLAB实现.2系统数据源配置第4章K线图及常用技术指标的MATLAB实现.1K线图的MATLAB实现.2常用技术指标的MATLAB实现第5章基于MATLAB的行情软件.1基于MATLAB的行情软件使用介绍.2基于MATLAB的行情软件建立过程.3扩展阅读第6章基于MATLAB的随机模拟.1概率分布.2随机数与蒙特卡罗模拟6.3随机价格序列.4带约束的随机序列第7章基于MATLAB的风险管理.1背景介绍.2MATLAB实现第8章期权定价模型的MATLAB实现.1概述.2Black-Scholes定价模型及希腊字母研究.3二叉树定价模型研究.4BAW定价模型研究第9章基于MATLAB的支持向量机（SVM）在量化投资中的应用.1背景介绍.2上证指数开盘指数预测.3上证指数开盘指数变化趋势和变化空间预测.4基于C-SVM的期货交易策略.5扩展阅读第10章MATLAB与其他金融平台终端的通信30.1DataHouse平台MATLAB接口介绍30.2Wind平台MATLAB接口介绍第11章基于MATLAB的交易品种选择分析.1品种的流动性.2品种的波动性.3小结第12章基于MATLAB的交易品种相关性分析.1背景介绍.2MATLAB实现.3扩展阅读第13章基于MATLAB的国内期货证券交易解决方案.1国内期货柜台系统介绍.2MATLAB对接CTP的各种方式.3开发前准备.4C#版对接原理.5NET接口QuantBox版项目介绍.6MATLAB对接期货接口介绍（QuantBox版项目）.7MATLAB对接证券接口第14章构建基于MATLAB的回测系统.1基于MATLAB的量化回测平台框架介绍.2简单均线系统的MATLAB实现.3基于MATLAB的策略回测模板样例.4其他基于MATLAB的回测平台展示
书籍前言
本书内容框架
本书分为基础篇和高级篇两大部分。
基础篇部分采用了QA的写作方式，目的是想让刚刚接触MATLAB的读者能快速有效地了解MATLAB。基础篇内容来源多样，既有来自于MATLAB的官方帮助文档，也有我个人的一些总结，还有若干来自MATLAB技术论坛（
高级篇部分介绍了MATLAB结合具体量化投资的相关案例，涉及的内容有基于MATLAB的优化问题、MATLAB与Excel和数据库的数据交互、K线图及常用技术指标的MATLAB实现、基于MATLAB的行情软件、基于MATLAB的风险管理、期权定价模型的MATLAB实现、基于MATLAB的支持向量机在量化投资中的应用、MATLAB与其他金融平台终端的通信、基于MATLAB的交易品种选择和相关性分析、基于MATLAB的国内期货证券交易解决方案和基于MATLAB的回测系统构建，高级篇部分可以帮助读者通过具体量化投资案例掌握MATLAB的相关应用。
本书既有复杂的模型（支持向量机相关模型）介绍，也有简单的模型（品种简单波动性模型）介绍，无论模型复杂与否，我想说的是量化投资本身更像一门艺术，并不是复杂的模型才是“好”模型，简单的模型就是“差”模型，所有的回测仅仅是检测模型的历史表现，所有的模型亦有其生命周期和适用条件，终极意义上的模型检验只能是“实战”。
使用MATLAB可以更加精细、自由地测试交易模型。作为一个投资工具，MATLAB的目的是帮助投资者快速构建模型进行测试来检查某一模型的历史表现，工具本身并不能帮我们赚钱，量化投资的核心还是策略模型背后的交易逻辑。
阅读本书时，我建议读者按照“先通读章节内容，后调试程序，再精读章节内容”的顺序进行学习，本书程序建议在MATLABRa及以上版本的环境运行。本书的章节之间没有特别的顺序要求，读者可以选择任何感兴趣的章节开始阅读。如果您是一名MATLAB和量化投资的初学者，建议按照章节顺序通读全书。
面向读者对象
经济金融机构的研究人员和从业人员
进行量化投资的交易员
统计背景的科研工作者
高等院校理工科、经济金融学科等相关专业的本科生、研究生以及教师
勘误和交流
由于笔者的水平有限，书中难免会出现一些错误或不严谨的地方，恳请读者批评指正。本书在MATLAB技术论坛的“MATLAB读书频道”有专门的交流版块（
如果您有什么宝贵意见，欢迎发邮件给笔者进行交流，期待能得到您真挚的反馈。
笔者邮箱：farutoliyang
作者简介
李洋（Faruto），中国量化投资学会专家委员会成员，MATLAB技术论坛（